基于风格因子的投资组合分析与优化平台
支持多基金并行扫描，用逗号或空格分隔；先完成的会先展示。
正在分析中...
残差 = Alpha + 噪音
使用双滑块为每个因子设置暴露范围。优化目标可通过下方系数进行精细控制。
目标函数 = α收益系数×Alpha + 风格收益系数×风格收益 - α波动系数×Alpha波动 - 风格波动系数×风格波动
构建波动率最小的组合，可选设置最小收益约束
追求最高收益，可选设置最大波动约束
正在优化中...
实际 = 优化组合，拟合 = 等权组合
展示各因子对组合收益的贡献
残差 = 优化组合 - 等权组合的超额收益
支持普通基金代码（如 005827）以及带后缀的代码（如 513030.SH、000300.SZ、932000.CSI）。 系统会自动尝试不同后缀来下载数据。
正在下载中...
勾选后才会参与回归和风格约束优化，可随时在此调整。
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